金融工程（定义，示例）|怎么运行的？
什么是金融工程？
顾名思义，金融工程学是金融学和工程学这两个关键的古老概念的结合，它使用数学技术，金融理论，工程工具和先进的编程技术来解决关键和复杂的金融问题，例如现金流量产生不一致，流动性资产重组变成流动性资产，对衍生品进行完美的套期保值等等。
金融工程实例
它涉及金融产品，统计数据，程序设计等多个领域，以提出创新但结构化的产品。这样的例子之一是证券化。
证券化是指将一种或多种非流动性资产或一组这类资产转换为新的结构化产品的过程，这些产品可能对投资者有吸引力，因此比其原始资产更具流动性。一个典型的例子是抵押支持证券（MBS）。在这里，典型的空置房地产项目被闲置并被投资者避免，并进行了重组并以MBS的形式出售。一旦将这些单独的单位打包成一个池（MBS），它们便开始流动，并在2000年代初成为投资者的宠儿。
如何使用金融工程？
- 需求识别： 第一步也是第一步，就是进行初步分析，并得出一个假设，即市场存在需求。
- MVP创作： 根据第1步中进行的研究（主要和次要），根据基本需求创建了最低限度的可行产品。该产品将根据收到的反馈进一步完善。
- 复杂模型设计研讨会： 根据从用户，设计师和开发人员那里获得的反馈和建议，进行了一次研讨会以进行头脑风暴，并进行了详细的讨论，以涵盖复杂性并为产品设计新的范围
- 产品质量保证： 需要对灌输的复杂性进行测试，以确保产品的关键点更加有用和强大。
- 完美的产品： 这样生产的产品经过从MVP到最终产品的转变，可以称为完美产品。
- 价钱： 现在，销售团队必须根据多种因素提出产品的定价，例如打扰的能力，迎合利基市场的市场需求。
- 营销： 任何产品的成功都取决于产品的营销方式，因为必须向最终用户介绍其功能和实用性。如果产品迎合利基市场，这一点就变得尤为重要。
- 产品发布： 产品的发布方式以及利用哪些分销渠道实施市场战略是最后但也是最重要的步骤之一。
金融工程类型
＃1 –重新包装结构化产品
这利用了诸如随机，模拟和分析之类的数学技术来设计和实施新的方法，以探索金融问题的解决方案。在寻找新解决方案的过程中，还可以制定新策略以使公司受益，从而最大程度地提高公司利润。
＃2 –期权交易
可以追溯到1973年的一个有趣的事实是，两位金融工程师Fischer Black和Myron Scholes提出了一种期权定价模型，该模型通常被称为Black Scholes模型。迄今为止，它是最好的模型之一，全球的交易者都使用它来对期权费进行定价，并计划其对冲策略，进场和退出策略并计算隐含波动率。实际上，一些简单而有用的可用性使得期权交易变得如此容易，以至于金融和商品产品的期权交易量都出现了前所未有的增长。
好处
- 借助包括数学建模和计算机工程在内的技术，人们可以测试，分析，找到用于投资分析，债务结构，投资选择，交易策略，财务模型等的新方法和工具。
- 由于附带的不确定性，诸如合同或投资之类的任何未来日期事件都具有高风险。在这种情况下，它可以利用其对未来收益的计算技术来帮助企业降低涉及未来交付服务或商品期货的投资或合同的风险。
- 此概念是为了为企业的未来利益分析每个资产负债表和损益表项目的价值。这可以帮助企业清理不利项目，并将更多的精力集中在有利可图的项目上。这些活动还可以为企业提供更好的税收评估。
缺点
＃1 –投机
它也引起了市场上的各种投机行为。这也给了市场不同的观点和前景。
＃2 –不了解导致2008年危机的风险的新产品
为了提供针对债券支付违约的保险，开发了信用违约掉期以推测估计的损失（如有）。这些新设计的复杂产品在前端交易员和投资银行家中变得非常受欢迎，因为它们提供了一种以最小的杠杆产生稳定的现金流的技术。这样的市场营销和分配没有尽职调查，许多风险，例如高相关性，巨大的杠杆作用，没有抵押和将垃圾债券重组为高级债券的风险，都被完全忽略了。
这导致投机交易的水平增加，因为交易者能够基于保费和巨大的杠杆产生固定收入。每个人都很高兴，因为投资者获得了丰厚的回报，交易员获得了丰厚的薪水，投资公司正成倍增长，导致泡沫在2008年破裂，导致全球经济陷入有史以来最大的衰退。美好的开端真可悲
结论
这可以帮助个人评估和分析其投资组合的总风险和回报。借助此分析，可以制定策略以将总风险降低到最小可能的水平。此外，它可以用于各个领域，例如公司财务，衍生产品定价，金融监管，投资组合管理，风险管理，期权评估等。
